¿Qué estrategias están prohibidas en BrightFunded?

Consulta el artículo dedicado que hemos creado para esta regla para una comprensión más clara y completa:
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​Artículo - ¿Cómo funciona la regla de Hedging?

Ejemplo: Imagina que un trader detecta un retraso momentáneo en la alimentación de precios de la plataforma de la prop firm debido a un problema técnico. Al notar este desfase, el trader podría ejecutar operaciones basadas en información desactualizada, buscando beneficiarse de la diferencia entre los datos retrasados y el precio real del mercado.

Si el trader compra un par de divisas a un precio mostrado en el feed retrasado, que es significativamente más bajo que la tasa actual del mercado, podría obtener ganancias de la discrepancia una vez que el precio se actualice. Aprovechar este error le da una ventaja injusta, permitiéndole superar desafíos de trading o alcanzar objetivos de rendimiento de manera deshonesta.

Este tipo de acciones socava la equidad y la integridad del proceso de evaluación de trading, ya que no reflejan las habilidades o estrategias genuinas del trader. Por lo tanto, la explotación de errores en el servicio está prohibida para garantizar que todos los participantes sean evaluados en función de su capacidad para tomar decisiones con información de mercado precisa y oportuna.

Ejemplo: Supongamos que un trader tiene acceso a un feed de datos retrasado o externo que actualiza la información del mercado más lentamente que los datos proporcionados por la prop firm. Si este trader utiliza este feed de datos más lento para tomar decisiones de trading, podría ejecutar operaciones basadas en información desactualizada o menos precisa en comparación con otros traders que están utilizando los datos proporcionados por BrightFunded. Al hacerlo, podría aprovechar la diferencia de tiempo para ejecutar operaciones a precios que ya no reflejan las condiciones actuales del mercado.
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Esta discrepancia puede darle al trader una ventaja injusta al permitirle reaccionar a las condiciones del mercado con un desfase, beneficiándose potencialmente de movimientos de precios que otros traders no pueden ver en tiempo real. Esta práctica puede ayudar al trader a alcanzar objetivos de rendimiento o superar desafíos de trading de una manera que no refleja su verdadera habilidad de trading ni su adherencia a las reglas de la firma.

Ejemplo: En BrightFunded, está estrictamente prohibido manipular las condiciones de trading a través de prácticas como ejecutar operaciones con la intención de distorsionar los resultados. Un ejemplo de tal manipulación es la colocación simultánea de operaciones opuestas en diferentes cuentas.

Considera un trader que tiene dos cuentas con BrightFunded. Compran 10 lotes de BTC/USD en la Cuenta A mientras venden simultáneamente 10 lotes de BTC/USD en la Cuenta B. Aunque esto puede parecer una técnica de gestión de riesgos, puede usarse para influir injustamente en los desafíos de trading o en las métricas de rendimiento.

Esta práctica está prohibida porque puede cumplir artificialmente con los objetivos de rendimiento o pasar evaluaciones de trading sin demostrar una habilidad o estrategia de trading real. Al mantener posiciones opuestas en múltiples cuentas, un trader puede parecer que está gestionando el riesgo mientras evita una exposición genuina al mercado. Este comportamiento compromete la integridad del proceso de evaluación de trading y se considera injusto.

En resumen, realizar operaciones que manipulen las condiciones del mercado o usar múltiples cuentas para crear posiciones contradictorias está prohibido.

Operar de una manera que contradiga los términos del proveedor y de la plataforma está prohibido para garantizar que todos los traders operen bajo las mismas condiciones y sean evaluados en función de su capacidad para adherirse a las reglas y directrices establecidas.

Ejemplo: Un trader emplea un sistema avanzado de trading algorítmico diseñado para ejecutar órdenes de forma extremadamente rápida, superando la velocidad alcanzable por traders humanos. Este sistema puede colocar y cancelar operaciones en milisegundos, aprovechando pequeños cambios de precio que la mayoría de los traders no pueden detectar.
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Utilizar un mecanismo de trading de alta velocidad puede darle al trader una ventaja significativa al explotar ineficiencias del mercado o ejecutar operaciones a un ritmo y volumen que otros no pueden igualar. Esto podría resultar en aprobar evaluaciones de trading o alcanzar objetivos de rendimiento de maneras que no reflejan una verdadera experiencia en trading ni una competencia justa.
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De manera similar, aprovechar la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones de trading también puede proporcionar una ventaja injusta si permite al trader identificar patrones de mercado o irregularidades que otros participantes podrían pasar por alto.

Para obtener información adicional sobre esta regla, consulta el siguiente artículo que proporciona una explicación detallada:
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​Artículo de Trading de Noticias.

Participar en prácticas que se desvíen de los estándares del mercado puede otorgar ventajas injustas y causar daños financieros al proveedor. Estas prácticas incluyen sobreapalancamiento, sobreexposición, apuestas unilaterales y rolling de cuentas. Estas acciones están prohibidas para garantizar un trading justo y evitar que los traders exploten el sistema injustamente.
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Con una cuenta que ofrece un apalancamiento de 1:100, un trader puede controlar posiciones por valor de $100,000 con solo $1,000 en su cuenta. Al usar constantemente el apalancamiento máximo, pueden realizar operaciones de $100,000.

Este enfoque magnifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Un movimiento favorable del mercado del 1% puede generar rápidamente ganancias sustanciales, mientras que un movimiento adverso del 1% puede llevar a pérdidas significativas y potencialmente agotar el saldo de la cuenta.

Usar solo entre el 50% y el 80% del apalancamiento disponible gestionaría el riesgo de manera más efectiva y demostraría prácticas de trading más prudentes. Sin embargo, maximizar constantemente el apalancamiento puede lograr resultados impresionantes a corto plazo, pasando los desafíos de trading de una manera que no refleja verdaderas habilidades ni una gestión de riesgos responsable.
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Tomar múltiples posiciones en el mismo par de divisas, como comprar EUR/USD en varias cuentas con grandes volúmenes, puede llevar a pérdidas significativas si el mercado se mueve en contra de este par. La sobreexposición a un solo activo o movimiento del mercado crea métricas de rendimiento engañosas, ayudando a pasar evaluaciones de una manera que no muestra una adecuada gestión de riesgos.
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Las apuestas unilaterales ocurren cuando un trader añade continuamente a una posición en una sola dirección (ya sea totalmente en largo o totalmente en corto), a menudo ignorando señales del mercado que sugieren que la operación podría estar en su contra. Este comportamiento es riesgoso porque concentra la exposición del trader a un solo movimiento del mercado.
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Cerrar operaciones en una cuenta antes de que finalice el período de evaluación y abrir una nueva cuenta para evitar la revisión de un rendimiento deficiente o alto riesgo en la cuenta original, conocido como rolling de cuentas, permite reiniciar métricas y comenzar de nuevo. Esto puede ayudar injustamente a pasar evaluaciones al evadir la evaluación de consistencia de trading y gestión de riesgos.

Estas prácticas están prohibidas para mantener la integridad del proceso de trading, garantizando que todos los traders sean evaluados en función de sus habilidades reales y su adherencia a los estándares de trading establecidos. Prohibir estas acciones mantiene un campo de juego nivelado y fomenta la competencia justa entre todos los participantes.

Grid Trading
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El uso de la técnica de Grid Trading implica colocar órdenes de compra y venta a intervalos predeterminados por encima y por debajo del precio actual del mercado para crear una cuadrícula de órdenes. Este método puede ser rentable en mercados laterales, pero puede incurrir en pérdidas significativas en condiciones de tendencia. Aprovechar esta estrategia podría generar ganancias a corto plazo que permiten pasar evaluaciones sin demostrar verdadera experiencia en trading ni una gestión de riesgos efectiva.
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High-Frequency Trading (HFT)
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El uso de un algoritmo HFT capaz de ejecutar numerosas operaciones en milisegundos, capitalizando fluctuaciones de precios mínimas, puede generar rápidamente ganancias considerables, permitiendo cumplir con los objetivos de rendimiento de manera injusta. Este tipo de tecnología sofisticada es inaccesible para la mayoría de los traders, creando un campo de juego desigual.
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Tick Scalping
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El Tick Scalping implica realizar numerosas operaciones con el objetivo de capturar movimientos de precios muy pequeños en segundos. Este enfoque resulta en un volumen alto de operaciones y ganancias rápidas, pero no demuestra la capacidad de gestionar posiciones a largo plazo ni de adaptarse a condiciones cambiantes del mercado.
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Arbitraje
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El uso de estrategias de arbitraje para explotar diferencias de precios entre varios mercados o instrumentos implica comprar un activo en un mercado y venderlo simultáneamente en otro donde el precio es marginalmente más alto. Aunque el arbitraje puede ser rentable, se basa en explotar ineficiencias del mercado en lugar de demostrar habilidades reales de trading.